Оптимизация советников

Когда трейдеры разрабатывают стратегию, она обычно основывается на некоторых закономерностях, хорошо проявляющихся в рыночных условиях прошлых месяцев, лет, десятилетий. Если взять какую-либо свечную модель, то можно без проблем убедиться в её работоспособности прошлом. И есть высокая вероятность того, что она будет и в будущем показывать те же высокие результаты. Но в этом случае речь идёт о больших тайм фреймах, по сути создавать такого рода советник нет никакого смысла, такая торговля легко осуществляется в ручном режиме. Советник же обладает рядом преимущество по сравнению с трейдером, поэтому их обычно и используют. Например, скальпинговые стратегии прекрасно реализуются в роботах – программа быстро обрабатывает данные, отправляет торговые распоряжения буквально за миллисекунды и может одновременно работать по множеству валютных пар форекс.

Если бы всё было просто, то можно было бы просто поставить советники на все инструменты и забыть про торговлю, просто периодически поглядывая, что там происходит и как растёт депозит. Но реальность отличается от теории, рынок постоянно меняется и то, что работало ещё месяц назад, сегодня будет показывать убытки. Это связано как с разными рыночными состояниями, так и с тем, что стратегии обычно заточены под некоторые фазы – консолидации или же, наоборот, тренды. Универсальных решений нет, поэтому советники постоянно приходится оптимизировать, искать комбинации параметров, которые будут актуальны под текущую ситуацию. Многие новички ошибочно полагают, что можно просто прогнать советник на истории, выявить оптимальные настройки и далее просто ждать профит. Это работает лишь отчасти, нужен более комплексный подход, который легко реализуется самостоятельно, не обязательно даже вникать в алгоритм работы советника, достаточно просто запустить процесс оптимизации советника в торговом терминале и поработать с данными.

Получить бесплатно ТОП 5 лучших торговых роботов можно здесь!

Тестер стратегий в терминале
Тестер стратегий в терминале, в котором мы будем прогонять алгоритм по истории и смотреть на результаты, впоследствии оптимизировать с учётом включения разных параметров

Работа по оптимизации советников в торговом терминале

После того как необходимы советник скачан или же создан самостоятельно, нужно посмотреть на его результаты. И если с алгоритмом торговли всё понятно, то вот в случае с оптимизацией есть простор для действий. Подобрать нужные параметры иногда очень непросто, для этого требуется десятки, а то и сотни раз прогнать советник на истории. Делается это в тестировщике стратегий, который присутствует в терминале Метатрейдер. Отрыть его можно нажатием кнопки в самом терминале. После этого перед нами появится целая область под графиком, в которой мы будем настраивать все параметры тестирования. В первую очередь выбираем сам файл советника, после этого задаём валютную пару и тайм фрейм, после чего переходим к выбору модель тестирования. Сразу скажем, что выбирать следует вариант “Все тики”. В этом случае советником будет получен максимально точный массив котировок, что сказывается и на результатах тестов. В процессе оптимизации иногда приходится менять параметры буквально на пункт-два, поэтому точность очень важна, от неё зависит результат.

Оптимизация советников
Чтобы открылось окошко с настройками, нажимаем кнопку “Свойства эксперта”

Следующий шаг – настройка оптимизации. Открываем параметры советника и определяем ключевые моменты. Из простого нам нужно задать сумму, которой будет располагать робот, валюту, в которой она выражена, а также варианты торговли, среди которых можно выбрать только покупки, только продажи или же работа в обоих направлениях. Следующий пункт в окошке настроек уже относится к самой оптимизации. Здесь можно выбрать из следующего:

  1. Balance. Ключевым параметром в оптимизации будет выбран показатель баланса, то есть итоговое приращение.
  2. Profit Factor. Если выбрать этот пункт, то оцениваться будет соотношение сделок с положительным результатом к сделкам с отрицательным. Для многих стратегий это соотношение важно, особенно, если говорить о краткосрочной торговле с примерно равными стопами и тейками.
  3. Expected Payoff. Вариант, при котором расчёт ведётся в контексте математического ожидания, то есть средней прибыли на каждый ордер. Для положительного итогового результата нужен показатель выше спреда.
  4. Maximal Drawdown. Метод определения параметров, при котором была минимальная просадка. Этот вариант актуален всегда, так как попытки снизить просадку всегда предпринимаются как в рамках консервативных стратегий, так и в рамках высокорисковых. Выделяются такие значения, при которых депозит отклоняется в отрицательную сторону на наименьшее значение.
  5. DrawDown Percent. По тому же принципу, что и в предыдущем случае, ведётся просчёт по просадке, но только теперь она выражена не конкретной суммой, а в процентах от депозита.
  6. Также в настройках присутствует пункт “Генетический алгоритм”. Обязательно ставим галочку, в противном случае ждать результатов тестирования советника можно очень долго. Без включения этого пункта тестировщик будет работать до тех пор, пока не будут проверены абсолютно все возможные варианты параметров. Обычный прогон занимает от половины минуты до получаса. В случае с перебором всех параметров этот процесс растянется на недели. В терминале предусмотрено сокращение вариантов и отбор оптимальных, что значительно облегчает процесс тестирования.
Параметры тестирования
Этими значениями определяются параметры тестирования, идёт перебор настроек в рамках установленных границ с определённым шагом

Далее необходимо настроить сам процесс, то есть параметры тестирования для оптимизации. Переходим в раздел “Входные параметры”, в котором будем выделять оптимизируемые параметры. Рассмотрим на примере тейка. Стартовое значение у нас будет, допустим, 20 пунктов. Далее задаётся шаг, на который будет меняться тейк в каждом последующем прогоне советника на истории. После этого задаётся конечное значение тейка, на котором тестирование закончится. Если у нас старт 20 пунктов, шаг 15 пунктов, а конечное для тестов значение 65 пунктов, то в итоге будет 4 прогона по истории с тейками в 20, 35, 50 и 65 пунктов. Не забываем, что нужно ставить разумные рамки исходя из стратегии, иначе количеством тестов будет огромным и займёт очень много времени.

Завершает всю настройку последняя вкладка – оптимизация. Здесь мы выставляем значения параметров, которые будут отсекаться. В качестве примера можно привести ограничение на просадку – варианты настроек, при котором просадка превышает заданное в этой вкладке значение, не будут показываться, это также упрощает работу с информацией. Ну и последний момент – определение интервала для тестирования советника. Это должен быть достаточно продолжительный период времени, но при это не охватывать весь диапазон до сегодняшнего дня. После оптимизации на некотором участке просто запускаем и смотрим, как советник покажет себя дальше. Это позволяет максимально объективно оценить его работу. Ну и, конечно же, необходимо поставить советника на мониторинг, то есть подключить его на демо счёте и смотреть за результатами в реальном времени. И только потом, по прошествии времени, можно его переводить на реальный счёт.

Получить бесплатно ТОП 5 лучших торговых роботов можно здесь!